關(guān)于公司債券、企業(yè)債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施凈價(jià)交易的通知


各會(huì)員單位：

　　為促進(jìn)交易所債券市場(chǎng)發(fā)展，積極與國際慣例接軌，本所自2009年3月30日起，對(duì)公司債券、企業(yè)債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施凈價(jià)交易，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、凈價(jià)交易的概念

凈價(jià)交易是指在債券現(xiàn)券買賣時(shí)，以不含有自然增長應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格報(bào)價(jià)并成交的交易方式。

實(shí)行凈價(jià)交易方式后，所有在本所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)掛牌交易的國債、公司債券、企業(yè)債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券均按凈價(jià)交易方式進(jìn)行報(bào)盤和交易。

上述四類債券在發(fā)行期間，如通過本所交易系統(tǒng)采用上網(wǎng)分銷方式發(fā)行，本所交易系統(tǒng)仍按全價(jià)模式進(jìn)行揭示、報(bào)盤、交易，不計(jì)算和揭示凈價(jià)交易模式下的每百元應(yīng)計(jì)利息額。

二、實(shí)行凈價(jià)交易應(yīng)做好的準(zhǔn)備工作

1．交易系統(tǒng)：按債券凈價(jià)價(jià)格進(jìn)行報(bào)盤、撮合、成交。

2．結(jié)算系統(tǒng)：按凈價(jià)價(jià)格加應(yīng)計(jì)利息額即全價(jià)進(jìn)行資金的凍結(jié)和清算交收。

3．券商電腦系統(tǒng)：

委托系統(tǒng)中的柜臺(tái)系統(tǒng)、電話委托、自助終端、網(wǎng)上委托等各種方式，均按每百元債券價(jià)格的凈價(jià)進(jìn)行報(bào)盤委托；

行情揭示系統(tǒng)需揭示每百元債券價(jià)格的凈價(jià)、每百元債券所含的應(yīng)計(jì)利息；并需揭示成交金額和結(jié)算金額中的至少一個(gè)；

交割單打印系統(tǒng)需揭示每百元債券價(jià)格的凈價(jià)、每百元債券價(jià)格所含的應(yīng)計(jì)利息、結(jié)算價(jià)、成交數(shù)量、成交金額、結(jié)算金額。

三、請(qǐng)各會(huì)員單位按上述要求做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備和市場(chǎng)宣傳工作。



深圳證券交易所

二○○九年三月二十五日