中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于商業(yè)銀行從事境內(nèi)黃金期貨交易有關(guān)問(wèn)題的通知

銀監(jiān)辦發(fā)[2008]35號(hào)


各銀監(jiān)局，各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，郵儲(chǔ)銀行：

為規(guī)范商業(yè)銀行從事境內(nèi)黃金期貨交易業(yè)務(wù)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、商業(yè)銀行從事境內(nèi)黃金期貨交易業(yè)務(wù)，應(yīng)遵守《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《商業(yè)銀行法》、《期貨交易管理?xiàng)l例》、《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》等規(guī)定。

二、商業(yè)銀行從事境內(nèi)黃金期貨交易業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件：

（一）資本充足率達(dá)到8%。

（二）具有衍生產(chǎn)品交易資格。

（三）具有黃金現(xiàn)貨交易資格。

（四）具有完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，符合《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的通知》（銀監(jiān)發(fā)［2006］89號(hào)）有關(guān)要求。

（五）具有董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或高管人員批準(zhǔn)同意本行擬從事境內(nèi)黃金期貨交易的證明文件。

（六）完成相關(guān)可行性研究分析報(bào)告，報(bào)告至少要包括市場(chǎng)趨勢(shì)、業(yè)務(wù)目的、業(yè)務(wù)需求、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)管理方法、盈利前景等內(nèi)容。

（七）具有完善的黃金期貨交易內(nèi)部業(yè)務(wù)管理辦法，管理辦法至少要包括內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、保證金管理制度、每日結(jié)算制度、持倉(cāng)限額及止損平倉(cāng)制度、應(yīng)急情況處理制度等內(nèi)容。

（八）具有開(kāi)展黃金期貨交易業(yè)務(wù)所需的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，至少要包括交易系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)、應(yīng)急處理系統(tǒng)等。

（九）通過(guò)我國(guó)期貨行業(yè)認(rèn)可的從業(yè)資格考試合格人員不少于4人，其中交易人員至少2人、風(fēng)險(xiǎn)管理人員至少2人，以上人員相互不得兼任，且無(wú)不良從業(yè)記錄。

三、商業(yè)銀行從事境內(nèi)黃金期貨交易應(yīng)取得期貨交易所會(huì)員資格。商業(yè)銀行在向期貨交易所正式申請(qǐng)從事黃金期貨交易業(yè)務(wù)的會(huì)員資格前，應(yīng)就本通知第二條的準(zhǔn)備與落實(shí)情況、自我評(píng)估報(bào)告完成情況與中國(guó)銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行溝通交流，并取得《無(wú)異議函》。

四、商業(yè)銀行在向期貨交易所正式申請(qǐng)從事黃金期貨交易業(yè)務(wù)的會(huì)員資格后3日內(nèi)，應(yīng)將能夠證明本行已具備本通知第二條規(guī)定條件的文件材料、相應(yīng)的具有從事黃金期貨交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力與內(nèi)部控制能力的自我評(píng)估報(bào)告一式兩份書(shū)面報(bào)送中國(guó)銀監(jiān)會(huì)。

五、商業(yè)銀行開(kāi)展境內(nèi)黃金期貨交易業(yè)務(wù)后，應(yīng)每年至少一次就此項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力與內(nèi)部控制能力進(jìn)行自我評(píng)估，并將評(píng)估報(bào)告書(shū)面報(bào)送中國(guó)銀監(jiān)會(huì)。

六、商業(yè)銀行從事黃金期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)取得相應(yīng)資格，不得利用自有的黃金期貨交易資格代理客戶從事黃金期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

七、商業(yè)銀行從事境內(nèi)黃金期貨交易，應(yīng)建立必要的業(yè)務(wù)隔離制度，不得利用其黃金期貨指定結(jié)算銀行及指定交割金庫(kù)的信息優(yōu)勢(shì)，為其黃金期貨交易謀取不當(dāng)利益。

八、其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事境內(nèi)黃金期貨交易適用本通知要求，未設(shè)立董事會(huì)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)由其經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)履行本通知規(guī)定的董事會(huì)有關(guān)職責(zé)。

請(qǐng)各銀監(jiān)局將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)各法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與參照法人管理的相關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

二〇〇八年三月七日